Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке

П.В. Видов^а, М.Ю. Романовский^б
^аУправляющая компания ИНТРАСТ, ул. Александра Солженицына 36, стр.1, Москва, 109004, Российская Федерация
^бИнститут общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119991, Российская Федерация

Эконофизика и эволюционная экономика (Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, 2 ноября 2010 г.)

Текст pdf (220 Кб)

Скачивая файл я соглашаюсь с условиями использования.

English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107j.0774

PACS: 02.50.−r, 89.65.Gh (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0181.201107j.0774
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2011/7/j/
Web of Science

000296148400008
Scopus

2-s2.0-80054746528
ADS NASA

2011PhyU...54..749V
Цитата: Видов П В, Романовский М Ю "Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке" УФН 181 774–778 (2011)

BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Одобрена в печать: 2 ноября 2010

English citation: Vidov P V, Romanovsky M Yu “Nonclassical random walks and the phenomenology of fluctuations of securities returns in the stock market” Phys. Usp. 54 749–753 (2011); DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107j.0774

Список литературы (26) ↓ Статьи, ссылающиеся на эту (1) Похожие статьи (20)

Bachelier L Thèses Fac. Sci. Paris Le Grade de Docteur Sci. Math. (Paris: Gauthier-Villars, 1900); Bachelier L Ann. Sci. Ècole Normale Supérieure 3 (17) 21 (1900); Bachelier L Theory of Speculation (Princeton: Princeton Univ. Press, 2006)
Gopikrishnan P et al. Eur. Phys. J. B 3 139 (1998)
Lux T Appl. Financ. Econ. 6 463 (1996)
Skjeltorp J A Physica A 283 486 (2000)
Loretan M, Phillips P C B J. Empirical Finance 1 211 (1994)
Gopikrishnan P et al. Phys. Rev. E 60 5305 (1999)
Plerou V, Stanley H E Phys. Rev. E 76 046109 (2007)
Rácz É, Eisler Z, Kertész J Phys. Rev. E 79 068101 (2009)
Plerou V, Stanley H E Phys. Rev. E 79 068102 (2009)
Gopikrishnan P et al. Phys. Rev. E 62 R4493 (2000)
Mantegna R N, Stanley H E An Introduction to Econophysics. Correlations and Complexity in Finance (New York: Cambridge Univ. Press, 2000)
Романовский М Ю, Видов П В, Пыркин В А Компьют. исслед. и моделирование 2 219 (2010)
Chandrasekhar S Rev. Mod. Phys. 15 1 (1943)
Subbotin M T Матем. сб. 31 (2) 296 (1923)
Pareto V Cours d'Economie Politique (Lausanne: F. Rouge, 1986, 1897)
Koponen I Phys. Rev. E 52 1197 (1995)
Mantegna R N, Stanley H E Phys. Rev. Lett. 73 2946 (1994)
Feller W An Introduction to Probability Theory and its Applications (New York: Wiley, 1970, 1971); Феллер В Введение в теорию вероятностей и ее приложения (М.: Мир, 1984)
Bouchaud J-P, Potters M Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: from Statistical Physics to Risk Management 2nd ed. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003)
Vidov P V, Romanovsky M Yu Phys. Wave Phenomena 17 218 (2009)
Khintchine A Матем. сб. 2(44, 1) 79 (1937)
Scher Н, Montroll E W Phys. Rev. B 12 2455 (1975)
Gopikrishnan P et al. Physica A 287 362 (2000)
Karpoff J M J. Finance 41 1069 (1986)
Brailsford T J Accounting Finance 36 89 (1996)
Sokolov I M Phys. Rev. E 63 011104 (2000)