Выпуски

 / 

2011

 / 

Июль

  

Конференции и симпозиумы


Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке

 а,  б
а Управляющая компания ИНТРАСТ, ул. Александра Солженицына 36, стр.1, Москва, 109004, Российская Федерация
б Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119942, Российская Федерация

Эконофизика и эволюционная экономика (Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, 2 ноября 2010 г.)

Текст: pdf
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы получить доступ к полным текстам статей.
English fulltext is available at IOP
PACS: 02.50.−r, 89.65.Gh (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0181.201107j.0774
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2011/7/j/
Цитата: Видов П В, Романовский М Ю "Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке" УФН 181 774–778 (2011)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

2 ноября 2010

English citation: Vidov P V, Romanovsky M Yu “Nonclassical random walks and the phenomenology of fluctuations of securities returns in the stock marketPhys. Usp. 54 749–753 (2011); DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107j.0774

Список литературы (26) ↓ Статьи, ссылающиеся на эту (1) Похожие статьи (20)

  1. Bachelier L Thèses Fac. Sci. Paris Le Grade de Docteur Sci. Math. (Paris: Gauthier-Villars, 1900); Bachelier L Ann. Sci. Ècole Normale Supérieure 3 (17) 21 (1900); Bachelier L Theory of Speculation (Princeton: Princeton Univ. Press, 2006)
  2. Gopikrishnan P et al. Eur. Phys. J. B 3 139 (1998)
  3. Lux T Appl. Financ. Econ. 6 463 (1996)
  4. Skjeltorp J A Physica A 283 486 (2000)
  5. Loretan M, Phillips P C B J. Empirical Finance 1 211 (1994)
  6. Gopikrishnan P et al. Phys. Rev. E 60 5305 (1999)
  7. Plerou V, Stanley H E Phys. Rev. E 76 046109 (2007)
  8. Rácz É, Eisler Z, Kertész J Phys. Rev. E 79 068101 (2009)
  9. Plerou V, Stanley H E Phys. Rev. E 79 068102 (2009)
  10. Gopikrishnan P et al. Phys. Rev. E 62 R4493 (2000)
  11. Mantegna R N, Stanley H E An Introduction to Econophysics. Correlations and Complexity in Finance (New York: Cambridge Univ. Press, 2000)
  12. Романовский М Ю, Видов П В, Пыркин В А Компьют. исслед. и моделирование 2 219 (2010)
  13. Chandrasekhar S Rev. Mod. Phys. 15 1 (1943)
  14. Subbotin M T Матем. сб. 31 (2) 296 (1923)
  15. Pareto V Cours d'Economie Politique (Lausanne: F. Rouge, 1986, 1897)
  16. Koponen I Phys. Rev. E 52 1197 (1995)
  17. Mantegna R N, Stanley H E Phys. Rev. Lett. 73 2946 (1994)
  18. Feller W An Introduction to Probability Theory and its Applications (New York: Wiley, 1970, 1971); Феллер В Введение в теорию вероятностей и ее приложения (М.: Мир, 1984)
  19. Bouchaud J-P, Potters M Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: from Statistical Physics to Risk Management 2nd ed. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003)
  20. Vidov P V, Romanovsky M Yu Phys. Wave Phenomena 17 218 (2009)
  21. Khintchine A Матем. сб. 2(44, 1) 79 (1937)
  22. Scher Н, Montroll E W Phys. Rev. B 12 2455 (1975)
  23. Gopikrishnan P et al. Physica A 287 362 (2000)
  24. Karpoff J M J. Finance 41 1069 (1986)
  25. Brailsford T J Accounting Finance 36 89 (1996)
  26. Sokolov I M Phys. Rev. E 63 011104 (2000)

© Успехи физических наук, 1918–2020
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение