Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке

П.В. Видов^а, М.Ю. Романовский^б
^аУправляющая компания ИНТРАСТ, ул. Александра Солженицына 36, стр.1, Москва, 109004, Российская Федерация
^бИнститут общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119991, Российская Федерация

Эконофизика и эволюционная экономика (Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, 2 ноября 2010 г.)

Текст pdf (220 Кб)

Скачивая файл я соглашаюсь с условиями использования.

English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107j.0774

PACS: 02.50.−r, 89.65.Gh (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0181.201107j.0774
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2011/7/j/
Web of Science

000296148400008
Scopus

2-s2.0-80054746528
ADS NASA

2011PhyU...54..749V
Цитата: Видов П В, Романовский М Ю "Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке" УФН 181 774–778 (2011)

BibTexBibNote ® (generic)

BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Русский

English

TY JOUR
TI Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке
AU Видов, П. В.
AU Романовский, М. Ю.
PB Успехи физических наук
PY 2011
JO Успехи физических наук
JF Успехи физических наук
JA Усп. физ. наук
VL 181
IS 7
SP 774-778
UR https://ufn.ru/ru/articles/2011/7/j/
ER https://doi.org/10.3367/UFNr.0181.201107j.0774

Одобрена в печать: 2 ноября 2010

English citation: Vidov P V, Romanovsky M Yu “Nonclassical random walks and the phenomenology of fluctuations of securities returns in the stock market” Phys. Usp. 54 749–753 (2011); DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107j.0774