Эконофизика и фрактальный анализ финансовых временных рядов

М.М. Дубовиков^а, б, Н.В. Старченко^а, б
^аУправляющая компания ИНТРАСТ, ул. Александра Солженицына 36, стр.1, Москва, 109004, Российская Федерация
^бМосковский инженерно-физический институт (Государственный университет), Каширское шоссе 31, Москва, 115409, Российская Федерация

Эконофизика и эволюционная экономика (Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, 2 ноября 2010 г.)

Текст pdf (288 Кб)

Скачивая файл я соглашаюсь с условиями использования.

English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107k.0779

PACS: 05.40.−a, 05.45.Df, 89.65.Gh (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0181.201107k.0779
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2011/7/k/
Web of Science

000296148400009
Scopus

2-s2.0-80054729084
ADS NASA

2011PhyU...54..754D
Цитата: Дубовиков М М, Старченко Н В "Эконофизика и фрактальный анализ финансовых временных рядов" УФН 181 779–786 (2011)

BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Одобрена в печать: 2 ноября 2010

English citation: Dubovikov M M, Starchenko N V “Econophysics and the fractal analysis of financial time series” Phys. Usp. 54 754–761 (2011); DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107k.0779

Список литературы (24) ↓ Статьи, ссылающиеся на эту (8) Похожие статьи (20)

Mantegna R N, Stanley H E Nature 376 46 (1995)
Mandelbrot B J. Business 36 394 (1963)
Mandelbrot B B The Fractal Geometry of Nature (San Francisco: W.H. Freeman, 1982)
Mandelbrot B Les objets fractals (Paris: Flammarion, 1975); Mandelbrot B Fractals (San Francisco: W.H. Freeman, 1977)
Hausdorff F Math. Ann. 79 157 (1919)
Малинецкий Г Г, Потапов А Б, Подлазов А В Нелинейная динамика. Подходы, результаты, надежды (М.: УРСС, 2006)
Александров П С, Пасынков Б А Введение в теорию размерности (М.: Наука, 1973)
Brown J et al. Working Papers in Economics 08/13 (Christchurch, New Zealand: Univ. of Canterbury, Department of Economics and Finance, 2008)
Clegg R Int. J. Simulation: Syst., Sci. Technol. 7 (2) 3 (2006)
Mishura Y Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes (New York: Springer, 2007)
Brodu N nlin/0511041
Kantz H, Schreiber T Nonlinear Time Series Analysis (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997)
Abarbanel H D I Analysis of Observed Chaotic Data (New York: Springer, 1996)
Peters E E Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics (New York: J. Wiley, 1994); Петерс Э Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в инвестициях и экономике (М.: Интернет-трейдинг, 2004)
Peters E E Chaos and Order in the Capital Markets (New York: Wiley, 1996); Петерс Э Хаос и порядок на рынках капитала (М.: Мир, 2000)
Dubovikov M M, Starchenko N S, Dubovikov M S Physica A 339 591 (2004)
Bachelier L The Random Character of Stock Market Prices (Ed. P H Cootner) (Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1964) p. 17
Kendall M G J. R. Statistical Soc. 96 11 (1953)
Samuelson P A Industrial Management Rev. 6 13 (1965)
Ширяев А Н Основы стохастической финансовой математики Т. 1 (М.: Фазис, 1998)
Mandelbrot B B, Van Ness J W SIAM Rev. 10 422 (1968)
Ширяев А Н Теория вероятностей и ее применения 39 5 (1994); Shiryaev A N Theor. Probab. Appl. 39 (1) 1 (1994)
Ширяев А Н Обозрение приклад. и промыш. мат. 1 780 (1994)
Полтерович В М Экономическая наука современной России (1) 46 (1998)