Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке

П.В. Видов^а, М.Ю. Романовский^б
^аУправляющая компания ИНТРАСТ, ул. Александра Солженицына 36, стр.1, Москва, 109004, Российская Федерация
^бИнститут общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119991, Российская Федерация

Эконофизика и эволюционная экономика (Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, 2 ноября 2010 г.)

Текст pdf (220 Кб)

Скачивая файл я соглашаюсь с условиями использования.

English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107j.0774

PACS: 02.50.−r, 89.65.Gh (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0181.201107j.0774
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2011/7/j/
Web of Science

000296148400008
Scopus

2-s2.0-80054746528
ADS NASA

2011PhyU...54..749V
Цитата: Видов П В, Романовский М Ю "Неклассические случайные блуждания и феноменология флуктуаций доходности ценных бумаг на фондовом рынке" УФН 181 774–778 (2011)

BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Одобрена в печать: 2 ноября 2010

English citation: Vidov P V, Romanovsky M Yu “Nonclassical random walks and the phenomenology of fluctuations of securities returns in the stock market” Phys. Usp. 54 749–753 (2011); DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107j.0774